Моральные риски в банковском секторе

Загрузка...
Банковский сектор является одним из важнейших и неотъемлемых структур рыночной экономики. Коммерческие банки сегодня – основная составная часть кредитно-финансовой системы страны. Они занимают господствующее положение на рынке ссудных капиталов. Масштабы их деятельности в экономике развитой страны поистине огромны. В Республике Беларусь по состоянию на 27.10.13 функционирует 31 банк и 8 представительств иностранных банков. Их деятельность подвержена большому числу постоянных рисков, которые могут привести не только к сокращению ожидаемой прибыли или ее недополучению, но и к банкротству. Так, за период существования банковской системы Республики Беларусь было ликвидировано 25 банков и еще 25 банков были подвержены реорганизации (слияние и присоединение).
 
Банковские операции очень разнообразны, каждой из них присущи свои характерные особенности, а, следовательно, и определенные риски. Все разнообразие банковских операций дополняется разнообразием клиентов и изменяющимися рыночными условиями. Таким образом, спектр банковских рисков весьма разнообразен. Проблема банковских рисков, их обнаружения, оценки и устранения – является одной из ключевых проблем деятельности любого банка.
 
Одним из таких рисков, которым подвержена банковская сфера, является моральный риск. Моральный риск связан с человеческим фактором и особенностями поведения людей. Моральный риск ограничивает возможности заключения взаимовыгодных соглашений между людьми и часто препятствует осуществлению эффективных вариантов. Моральному риску подвергается как сам банк, так и его вкладчики. Такой риск существует и в отношениях банка с государством.
 
В настоящее время не существует достаточно проработанной теоретической базы как по классификации моральных рисков в банковском секторе, оценке, так и по методам борьбы с ними. Все это делает актуальным и целесообразным их изучение. Актуализируют вопрос и возможные последствия моральных рисков, одним из которых является угроза всей банковской системы в целом.
 
Таким образом, объект исследования данной курсовой работы - моральные риски в банковской сфере.
 
Предмет исследования – проблема определения морального риска, моральные риски в отношениях банк-клиент и банк-государство, проблема минимизации и устранения моральных рисков.
 
Цель данной курсовой работы - проанализировать моральные риски в банковской сфере.
 
Задачи:
рассмотреть сущность и особенности морального риска в банковской сфере;
выяснить возможные причины возникновения моральных рисков в банковской сфере;
предложить и исследовать возможные методы устранения и минимизации моральных рисков в банковской сфере;
рассмотреть влияние моральных рисков на банковскую деятельность, потребителей банковских услуг и государство.
 
 
 

Сущность и особенности морального риска в банковской сфере

 
 
Моральный риск – риск, сопряженный с тем, что наличие контракта изменит поведение одной или обеих сторон, заключающих контракт. Он является видом постконтрактного оппортунизма, связанного с невозможностью полного контроля над действиями сторон, заключивших контракт. Моральный риск можно также рассматривать как информационную асимметрию, которая возникает уже после подписания контракта, даже если в момент подписания контракта она отсутствовала. Такая асимметричность информации в данном случае принимает вид скрытых действий.
 
Термин моральный риск появился в литературе, посвященной проблемам страхования, в XVII веке и активно применялся в практике работы британских страховых компаний. На данный момент наряду со страхованием понятие морального риска используется в теории контрактов, финансах, менеджменте и других сферах экономики. В данной работе рассматривается моральный риск в банковской сфере.
 
В банковском деле под моральным риском большинство ученых понимают ту часть риска, которая связана с порядочностью или честностью будущего заемщика, например, когда банку трудно наблюдать за тем, в каких целях клиенты используют заемные средства и какова степень риска при их использовании. В такой ситуации моральному риску подвергается банк. Моральному риску может подвергаться и вкладчики банка, в ситуации, когда банк осуществляет высокорискованную деятельность за счет их вкладов, что может привести к банкротству и невыплатам компенсаций вкладчикам таких недобросовестных банков.
 
Моральный риск в отношениях банк-государство возникает, когда государство, страхуя депозиты банков, подвергает себя риску, что банки предпримут рискованные или даже мошеннические действия. К моральным рискам можно отнести и проблему «too big to fail», связанную с тем, что финансовые организации, которые в силу своих размеров могут рассчитывать на поддержку правительств или центральных банков, представляют собой серьезную угрозу для стабильности банковских систем и для сохранения конкурентного поля в случае всевозможных кризисов.
Моральные риски, в сравнении с остальными банковскими рисками, имеют ряд особенностей. Определим понятие банковского риска.
 
Банковский риск - это ситуативная характеристика деятельности банка, отображающая неопределенность ее исхода и характеризующая вероятность негативного отклонения фактического результата от ожидаемого результата [1,с.125]. То есть, банковские риски можно так же определить, как угрозу потери банком части своих ресурсов, недополучения доходов или произведения дополнительных расходов в результате осуществления определенных финансовых операций.
 
Наиболее распространенной является классификация банковских рисков по ряду несвязанных критериев, то есть фасетная система классификации. Применяются критерии [2, с.60]:
время возникновения (ретроспективные, текущие и перспективные риски);
степень (низкие, умеренные и полные);
метод расчета (комплексные и частные);
тип банка (специализированные, отраслевые и универсальные);
сфера влияния (внутренние и внешние);
сфера действия (риск стран, риск финансовой надежности банка, риск отдельного вида банковской операции);
основные факторы возникновения (экономические и политические);
состав клиентов;
характер учета операций (риски активных и пассивных операций);
возможность регулирования.
 
Однозначно определить место морального риска в системе этих критериев довольно сложно из-за многообразия форм их проявления. Условно можно разделить моральные риски, возникающие в банковской сфере, на риски, возникающие в системе отношений «банк-клиент» и риски, возникающие в системе отношений «банк-государство». В зависимости от типа отношений, моральному риску может подвергаться как банк, так и клиент и государство. Однако можно выделить и общие черты морального риска.
Моральный риск возникает только после заключения договора, соглашения (в системе отношений «банк-клиент») или другого вида контр??кта (в системе отношений «банк-государство»). Таким образом, по времени возникновения моральный риск можно определить как перспективный риск.
 
Степень риска характеризуется вероятностью события ведущего к потерям. Степень морального риска может быть различной, в зависимости от вида договора, его полноты, наличия асимметричной информации, степени различия интересов сторон, заключающих договор, наличия стимулов к оппортунистическому поведению, возможностей мониторинга исполнения договора и субъективных факторов, которые могут привести к недобросовестному исполнению договора одной из сторон. Чем более полно описаны условия договора, доступнее информация, больше возможности для мониторинга и меньше различия в интересах сторон, заключающих договор, тем ниже степень морального риска.
 
По методу расчета банковские риски различаются на комплексные и частные. Комплексные риски включают оценку и прогнозирование величины риска и соблюдение экономических нормативов банковской ликвидности. Частные риски основаны на создании шкалы коэффициентов рисков или его взвешивании по отдельной операции или группе [2, с.61]. По методу расчета моральный риск следует отнести к частному риску.
 
Моральный риск может возникнуть в любой из видов деятельности коммерческого банка. Моральный риск со стороны вкладчика в большей степени проявляется в отношении кредитных операций. Моральный риск со стороны банка, направленный на государство или клиента, может проявляться в любом из его видов деятельности. Поэтому по типу банка моральный риск можно отнести к универсальным рискам.
 
По сфере влияния моральный риск следует отнести к внутренним рискам, поскольку он возникает в процессе деятельности самих банков и их клиентов. В отношениях «банк-государство» моральный риск может выступать и в качестве внешнего банковского риска, поскольку может быть связан с возможностью непредвиденного изменения законодательства или его нарушения.
 
Сфера действия морального риска, в зависимости от системы отношений, в которой он возникает, может быть различной. Моральный риск со стороны банка, который проводит высокорискованную деятельность в условиях государственного страхования вкладов, является риском страны и финансовой надежности этого банка. Моральный риск со стороны клиентов банка, проявляющийся в неплатежах и невозмещениях, является риском банковской операции.
 
По характеру учета моральный риск является риском активных балансовых и внебалансовых операций.
 
Рассматривать моральные риски в банковской сфере более подробно имеет смысл в разрезе отношений «банк-клиент» и «банк-государство».
 
 

Условия возникновения морального риска в банковской сфере

 
 
На основе изученной литературы, были выделены основные условия возникновения морального риска в банковской сфере:
различные интересы сторон;
наличие асимметричной информации;
неполнота контракта, которая создает зоны безответственности;
отсутствие стимулов вести себя честно;
ограниченность возможностей мониторинга;
застрахованность действий какой-либо стороны от неблагоприятных последствий;
пластичность ресурса, который является предметом контракта.
 
Различия интересов сторон является одним из основных условий возникновения морального риска. Вне зависимости от сущности контракта, каждая из сторон стремится максимизировать свою полезность и минимизировать затраты. Это может побуждать стороны или одну из сторон к оппортунистическому поведению. Если одна из сторон при этом обладает информацией, недоступной другой стороне, то возникает проблема скрытой информации и возможность морального риска.
 
Еще одним условием возникновения морального риска является несовершенность заключаемого контракта. В контракте невозможно прописать все взаимные требования, любой контракт является в различной степени неполным, что создает так называемые зоны безответственности. Даже если требования одной из сторон исключительно понятны другой стороне, но не прописаны в контракте, это может привести к недобросовестному исполнению данных требований и скрытым действиям, если такая ситуация увеличит выгоду недобросовестной стороны или уменьшит ее затраты.
 
Такому оппортунистическому поведению способствует и отсутствие стимулов к добросовестному исполнению. Такими стимулами может быть забота об имидже и репутации или возможная необходимость заключения подобного контракта в будущем.
 
Зону безответственности создает также проблема ограниченной возможности мониторинга или его затратности.
 
Моральный риск зависит и от предмета контракта. Пластичные ресурсы в большей степени подвержены моральному риску, чем другие. Пластичные ресурсы – это ресурсы, использование которых по назначению трудно проконтролировать, а законных способов их использования может быть много [4, с.220]. Исходя из определения, пластичные ресурсы требуют осуществления контроля над их использованием, в противном случае возникает угроза морального риска. Деньги являются высокопластичным ресурсом. Поскольку кредиты могут использоваться не по назначению, это ставит под удар их возврат, а контроль действий заемщиков достаточно сложен и требует больших издержек, следовательно, опасность морального риска в банковской сфере высокая [4, с.220].
 
Последним условием возникновения морального риска является застрахованность сторон или одной из сторон от потерь и неблагоприятных последствий. Например, когда вкладчики или другие кредиторы защищены от убытков, или уверены, что их банку не дадут обанкротиться, что отражается на степени заинтересованности в мониторинге информации о банке. Поддержка крупных банков государством может отразиться на степени рискованности, проводимой банком деятельности и снижении стимулов руководства банка к разработке оптимальной политики. Еще одна ситуация возникновения морального риска из-за застрахованности от потерь – отсутствие заинтересованности банка в платежеспособности клиента при наличии у него поручителя.
 
К возможным последствиям воздействия моральных рисков на деятельность банка можно отнести [3, с.110]:
1) ухудшение качества кредитного портфеля;
2) увеличение объемов проблемных и безнадежных кредитов;
3) потеря конкурентоспособности;
4) падение уровня защищенности банка вследствие осуществления операций повышенной рискованности;
5) потеря ключевых работников;
6) угроза банковской системе в целом.
 
Все это обусловливает необходимость разработки и внедрения в банковскую деятельность методов борьбы с моральными рисками.
 
 

Методы минимизации и устранения морального риска

 
 
Поскольку моральные риски, с одной стороны, несут в себе стандартный набор угроз, для их нейтрализации можно использовать обычные механизмы обеспечения финансовой безопасности банков. В то же время, моральные риски обладают рядом специфических особенностей, которые предполагают использование нестандартных методов финансового управления [3, с.110].
 
Одной их трудностей в борьбе с моральными рисками является необходимость распознавания угрозы данного риска до осуществления деятельности или заключения договора.
Способы борьбы с моральным риском можно разделить на внутренние (механизмы борьбы, доступные банку) и внешние (механизмы борьбы, которые обеспечиваются рынком или той средой, где действует банк) [3, с.111].
 
Можно выделить следующие методы борьбы с моральными рисками, доступные банкам:
мониторинг деятельности заемщиков;
первичный отсев неблагоприятных клиентов;
традиционные и нетрадиционные способы обеспечения возвратности кредита;
обмен информацией через бюро кредитных историй;
детальное описание операций и условий в контрактах;
компетентные специалисты.
 
Методы борьбы с моральными рисками, доступные клиентам:
анализ и мониторинг информации о деятельности и финансовом состоянии банка;
внимательное изучение договора;
анализ финансовой ситуации на рынке.
 
Многие страны для уменьшения морального риска и контроля над превышением уровня риска в основном полагаются на деятельность регулирующих и надзорных органов и некоторые механизмы систем страхования депозитов [5].
 
Перейдем к детальному анализу конкретных возможных моральных рисков в разрезе отношений «банк-клиент» и «банк-государство», определим условия возникновения каждого конкретного морального риска и методы их минимизации для каждой из сторон.
 
 
 

Моральные риски со стороны банка и со стороны клиента и причины их возникновения

 
 
Моральные риски в отношениях банк-клиент можно разделить на риски со стороны клиента и риски со стороны банка. Одним из проявлений морального риска со стороны банка является использование ресурсов клиентов в высокорискованной деятельности.
 
Использование ресурсов клиента в высокорискованной деятельности чаще всего связано с недобросовестной или мошеннической деятельностью руководства банка[14, с.265]: ??редоставление недостоверных отчетных данных в контролирующие органы, участие в отмывании «грязных денег», проведение рискованной финансовой политики, выдача средств в виде невозвратных кредитов, выдача льготных ссуд подставным фирмам. Такая деятельность приводит к банкротству банка или отзыву у банка лицензии на осуществление банковской деятельности, следовательно, вкладчики (при отсутствии системы страхования вкладов) полностью теряют свои денежные средства. Многие системы страхования вкладов покрывают страховкой вклад не в полном размере, а значит, даже при ее наличии, вкладчики потеряют значительную часть своих средств.
 
Так 20 ноября 2013 года в России Центробанк отозвал лицензию банка «Мастер-банк», который входил в 50 крупнейших банков Российской Федерации[15]. Причины отзыва лицензии: махинация с отчетными данными, незаконное обналичивание средств, низкое качество кредитов. Агентство по страхованию вкладов оценило объем застрахованных вкладов в 1 миллиард долларов США, остальная часть депозитов, находящихся в Мастер-банке, составляющая 0,5 миллиарда долларов США, не будет возвращена вкладчикам системой страхования. Таким образом, вкладчики потеряли 33% своих денежных средств.
В Республике Беларусь с 2000 по 2013 гг. так же был ликвидирован ряд банков.
 
Так, в Республике Беларусь последним был ликвидирован банк ОАО «Джем-Банк» по причине проведения им высокорискованной деятельности, повлекшей неисполнение своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами. У банка были приостановлены некоторые лицензии еще в 2005 году, а к 2007 году окончательно отозваны все лицензии. В 2011 году банк ликвидировали. Национальный Банк Республики Беларусь сообщил, что на протяжении длительного времени «Джем-Банк» проводил рискованную политику при размещении средств в зарубежных банках, создавая ситуацию, угрожающую интересам его кредиторов и вкладчиков.
 
Таким образом, данный вид морального риска актуален и для Республики Беларусь. Перечислим основные причины возникновения такого рода морального риска, основываясь на изученном в первой главе:
различие в интересах клиента и банка,
ограниченная возможность мониторинга,
наличие системы страхования вкладов,
пластичность ресурса.
 
Клиент заинтересован в как можно большем проценте доходности его вклада или в дополнительных преимуществах, которые может предложить банк, например, возможность принять участие в розыгрыше ценных призов при условии размещения вклада. Поэтому при выборе банка клиенты чаще всего ориентируются исключительно на депозитный процент, не анализируя надежность банка, его деятельность и финансовое состояние. Этому способствует и ограниченная возможность мониторинга за деятельностью банков со стороны клиентов. Наличие системы страхования вкладов сводит мотивацию к выбору наиболее надежного банка к нулю. Этим пользуются банки, предлагая более высокий процент по депозитам и «выгодные условия и бонусы», которые непосредственно обеспечиваются за счет проведения высокорискованной или даже мошеннической деятельности.
 
Наиболее распространенными моральными рисками также являются повышение процентных ставок по кредитам после подписания договора, отказ от досрочного возврата вклада, введение комиссии за досрочное изъятие вклада. Крайний случай проявления морального риска – отказ от возврата депозита клиенту.
Причины возникновения такого рода моральных рисков:
различие в интересах клиента и банка,
неполнота контракта.
 
Одним из наиболее часто проявляющихся моральных рисков является использование номинальной процентной ставки по кредитам, используемой банками для привлечения клиентов. Такие ставки не отражают полную стоимость кредита, поскольку не включают комиссионные и иные платежи, которые прописываются в контрактах мелким шрифтом и о существовании которых клиенты чаще всего узнают уже после подписания договора. К тому же финансовая неграмотность клиента не позволяет ему реально оценить стоимость кредита.
 
Таким образом, причинами возникновения такого рода морального риска являются:
различие интересов клиента и банка,
асимметричность информации.
 
Необходимо отметить, что с 22 января 2013 года банки на территории Республики Беларусь, согласно обновленному Банковскому кодексу, обязаны указывать полную процентную ставку, которая будет отражать стоимость кредита[16].
 
При оформлении целевого кредита (на покупку автомобиля, квартиры или потребительского) банку известно, на какие цели будут потрачены кредитные средства, следовательно, что именно будет являться залогом. Поскольку такие залоги можно реализовать, банк считает кредитные риски небольшими и устанавливает небольшие ставки по кредиту. Небольшие процентные ставки по кредиту являются весьма привлекательными для клиентов банка, что создает возможность морального риска: клиент, взявший целевой кредит под небольшой процент, потратит его на более рискованную деятельность. Банк имеет право проверить предмет залога, однако такой мониторинг затратен из-за объемов потребительского кредитования и проводится редко. Нецелевое использование банковского кредита опасно возможностью его невозврата, поэтому также является серьезным моральным риском.
П
ричины возникновения данного морального риска:
различие интересов клиента и банка,
асимметричность информации,
ограниченная возможность мониторинга,
пластичность ресурса.
 
Возможными проявлениями морального риска в отношениях банк-клиент также являются: риск неплатежеспособности заемщика, сокрытие доходов заемщиком с целью неуплаты долгов, отказ от выплаты кредита. При наличии поручителя у заемщика, банк становится менее заинтересованным в платежеспособности последнего.
Вымогательство также можно отнести к разновидностям морального риска. Возможности для него появляются тогда, когда клиент является ключевым для банка. Таким образом, у него появляется возможность диктовать банку свои условия, мотивируя переходом к конкурентам. Это вносит дисбаланс в риски банка, поскольку он будет вынужден выдавать кредиты на более льготных условиях, в том числе и в области оценки рисков.
 
 

Методы устранения моральных рисков в отношениях банк-клиент

 
 
Одним из основных методов предупреждения моральных рисков является контроль над заемщиками. Возможные методы контроля — аудит компании, текущая оценка финансового состояния заемщиков.
 
Еще одним вариантом борьбы с моральными рисками, который доступен банку, являются меры, направленные на первичный отсев неблагонадежных клиентов[3, с.111]. Для осуществления такого отбора, банку необходимо обладать базой данных по клиентам, надежность которых находится под вопросом вследствие их неблагонадежного поведения в прошлом. То есть знать кредитную историю потенциального должника. Во всем мире функции такой базы данных выполняют бюро кредитных историй.
 
Бюро кредитных историй — организация занимающаяся сбором, обработкой, хранением и распространением сведений, относящихся к кредитной истории отдельных граждан, включая такие сведения, как остаток задолженности или кредитные линии, историю внесения платежей, случаи непогашения кредита, банкротства. В большинстве стран мира кредиторы (банки, финансовые компании, компании-эмитенты к??едитных карт, инвестиционные компании, торговые фирмы, предоставляющие коммерческие кредиты) на постоянной основе обмениваются информацией о платежеспособности заемщиков через БКИ, что обусловлено проблемой асимметрии информации в сфере финансового посредничества[17].
 
Еще одним вариантом борьбы с моральными рисками является угроза банкротства должников. В случае возбуждения процедуры банкротства, независимо от конечного результата (будет ли компания ликвидирована или реорганизована), менеджеры согласно законодательству большинства стран либо лишаются возможности самостоятельно управлять компанией, либо вообще отстраняются от управления. Это создает предпосылки для снижения уровня морального риска вызванного недобросовестным поведением руководства компании или банка.
 
Одним из наиболее серьезных видов моральных рисков является риск, связанный с наличием фонда гарантированного страхования вкладов населения. Перспективным методом его нейтрализации является имплицитная защита депозитов[3, с.111]. Имплицитная защита депозитов предполагает, что правительство должно принимать решение в каждом конкретном случаи, как о форме защиты, так и о способах ее финансирования.
 
Защититься от моральных рисков, связанных с отказом клиента от возврата кредита, можно традиционными способами обеспечения возвратности кредита в банках[14]:
залог,
поручительство,
неустойка,
удержание имущества должника,
страхование ответственности за непогашение кредита,
продажа долгов с дисконтом,
факторинг.
 
Защититься от моральных рисков, связанных с высокорискованной деятельностью банка, можно при помощи периодических публикаций репутационных рейтингов банков страны, повышения финансовой грамотности населения, мотивирования населения вкладывать деньги в наиболее надежные банки.
Необходимо осуществление государственного контроля за деятельностью банков со стороны Центрального Банка в отношении запрета на одностороннее повышение процентов по кредитам и введения комиссий за досрочное изъятие вкладов.
 
Необходима законодательная более полная проработка договоров на оказание банковских услуг с целью повышения их прозрачности и доступности для понимания населением.
 
 
 

Проблема «Тоо Big to Fail »

 
 
Термин «too big to fail» был введен конгрессменом Стюартом МакКинни в 1984 году во время слушаний в конгрессе, посвященных действиям Федеральной корпорации по страхованию депозитов во время краха банка Continental Illinois, хотя и встречался в прессе до этого[8]. На русский язык «too big to fail» можно интерпретировать как «слишком большой, чтобы ему позволили обанкротиться». До 2008 года термин почти не употреблялся, поскольку прецедентов крупных банкротств в финансовой сфере в 80-90-е годы прошлого столетия и в начале 2000-х годов не наблюдалось. Во время финансового кризиса 2008-2011 годов термин «too big to fail» особенно сильно нашел свое отражение.
 
Под «too big to fail» понимаются финансовые организации, которые в силу своих размеров могут рассчитывать на поддержку правительств или центральных банков и представляют собой серьезную угрозу для стабильности банковских систем и для сохранения конкурентного поля в случае всевозможных кризисов.
 
Наиболее распространенным риском, по мнению экономистов, в проблеме наличия банков «too big to fail» являлся именно моральный риск, поскольку само существование таких банков ставило под сомнение основополагающий принцип рыночной экономики - на рынке должны существовать только те организации, которые способны самостоятельно решать свои проблемы. Риски, которые банки на себя принимают, не должны покрываться за счет средств налогоплательщиков. Большие банки, которые имеют большое количество экономических связей, осознают, что их банкротство будет иметь катастрофические последствия для экономики в целом, поэтому в своей деятельности могут идти на высокий или неоправданный риск, поскольку правительство не допустит их краха и будет финансово поддерживать.
 
В США господдержка крупнейшим американским банкам оказывалась на двух условиях: банки должны были возобновить кредитование экономики и изменить политику риск-менеджмента, чтобы в дальнейшем не возникало необходимости финансировать или выкупать их за счет средств налогоплательщиков. Однако последующий анализ показал, что банки, получившие такую помощь, возобновили кредитования не в полном объеме. Более того, исследование, проведенное Советом по финансовой стабильности в 2011 году, показало, что крупнейшие банки - получатели государственной финансовой помощи не отказались от проведения рискованных операций и увеличили их долю, из-за убеждения, что в случае повторения кризиса государство снова выкупит их[8].
 
Таким образом, государство, поддерживая банки в кризисных ситуациях, создает ряд негативных последствий:
теряется мотивация к усовершенствованию бизнес-процессов и улучшению контроля над рискованностью операций;
усиливается проблема банков «too big to fail» и создается ряд преференций для них;
ухудшение конкурентной среды;
риск недобросовестного поведения банков:
банки, получившие государственную поддержку, начинают вести агрессивную политику в различных сегментах бизнеса, вытесняя из них организации, не получавшие помощи, в высоко рискованные сегменты бизнеса.
 
По мнению экспертов, решить задачу под названием «too big to fail» крайне сложно, потому что неясны ее условия и критерии, по которым кредитные организации могут быть зачислены в соответствующую категорию.
 
Представленные банки также называются системными банками. Из них 8 расположены в США, 14 в Европе и 7 в Азии. В список моровых системных банков не входит ни один из банков Российской Федерации, тем не менее, в национальной банковской системы РФ существуют свои системно значимые банки, однако в случаи их краха, финансировать такие банки будет правительство Российской Федерации, а не мировое сообщество. Можно найти такие системные банки и для Республики Беларусь.
В Республике Беларусь на данный момент функционирует 31 банк [6].
 
Чистые активы являются одним из показателей определения рейтинга банков. На рисунке 1 представлены доли банков в числе суммарных чистых активов банковской сферы Республики Беларусь.
Чистые активы Беларусбанка составляют 42% от общего числа чистых активов. Это около половины рынка Республики Беларусь. Белагропромбанк и БПС-Сбербанк занимают соответственно 17% и 10%. В общей сумме тройка крупнейших банков Республики Беларусь занимает 70% банковского рынка.
 
С точки зрения проблемы «too big to fail», Беларусбанк является системно значимым для Республики Беларусь, его крах нанесет большой удар по банковской системе Республики Беларусь и по системе страхования вкладов, что потребует финансирования из бюджета.
 
Необходимость решения проблемы «too big to fail», в которой ключевая роль отводится моральному риску, очевидна. Одним из решения данной проблемы экспертами считается разделение крупных банков на несколько отдельных.
 
Однако это решение не является достаточно эффективным:
размер операций финансового учреждения создает определенную экономию масштаба, что является положительным фактором;
разделение не решает проблему взаимосвязанности финансовых учреждений и переплетенность их операций;
разделение с сохранением контроля прежних владельцев не ликвидирует и не снизит риски;
искусственное разделение банков не снимет проблему «too big to fail», поскольку, имея желание обойти данные ограничения, банки найдут способ обмена ресурсами и клиентской базой;
может спровоцировать отток средств клиентов в банки, сохраняющие универсальную структуру.
 
Исходя из указанных причин, логичнее воспринимать намерения правительства разделить особенно большие банки как сигнал к тому, что чрезмерная концентрация банковского капитала недопустима и не будет разрешена.
 
Таким образом, более эффективным механизмом снижения морального риска, возникающего в данной сфере, будет законодательные ограничения на заключение сделок слияния и поглощения для таких организаций.
 
Также важным является постепенный переход финансовых систем разных стран на стандарты Базель III, которые ужесточают требования к капиталу исходя из более гибкого и подробного подхода к анализу рисков. Банки Республики Беларусь применяют стандарты Базель III с 24 сентября 2012 года.
 
Еще одним из механизмов регулирования данной проблемы является установление повышенных нормативов к достаточности капитала для банков, которые являются системно значимыми. На данный момент такие требования предъявляются только к 29 банкам, которые входят в список системно важных международных финансовых институтов. Ранее мы рассмотрели, что понятие системно важного банка можно отнести и к национальным крупнейшим банкам, поэтому список банков, которым следует установить повышенные нормативы достаточности капитала можно значительно расширить.
 
Главы банков, к которым на данный момент предъявляются такие требования, считают, что список можно расширить до 80 банков. Это необходимо, чтобы избежать конкурентных преимуществ, возникающих в банковском секторе[10].
 
 

Моральный риск и система страхования вкладов

 
 
С 8 июля 2008 года в Республики Беларусь существует система страхования вкладов населения. В соответствии с ней, государство гарантирует полную сохранность денежных средств физических лиц в белорусских рублях и иностранной валюте, размещенных на счетах и во вклады в банках Республики Беларусь. Осуществляется возмещение 100 процентов суммы этих средств в валюте счета либо вклада в случае принятия Национальным банком решения об отзыве у банка лицензии на осуществление банковской деятельности в целом либо в части осуществления какой-либо банковской операции[11].
 
Система страхования вкладов создает опасность возникновения морального риска.
 
Моральный риск со стороны банка выражается в выборе более рисковых стратегий из-за отсутствия необходимости повышения процентов по депозитам и компенсации вкладчикам дополнительных рисков.
 
Моральный риск со стороны вкладчиков проявляется в беспечности при выборе банка, отказу от мониторинга его деятельности и стремления переводить средства в менее рисковые активы.
 
Моральный риск со стороны вкладчиков проявился на практике в Российской Федерации в 2011 году, когда некрупные банки, лишенные доступа к каналам привлечения ликвидности от Банка России и Минфина РФ, стали привлекать депозиты населения по высоким ставкам. Доходность депозитов достигла 9,3% в годовом исчислении. При этом доходность у крупнейших банков не превышала 6,5%. В результате, депозиты граждан в средних банках выросли за на 33,4%, а прирост депозитов у крупнейших банков (за исключением Сбербанка) составил лишь 19,4%, в следствии того, что вкладчики повели себя безответственно, что привело к росту реальных процентных ставок - под влиянием именно конкурентной войны на рынке банковских вкладов. В России один из самых либеральных законов о вкладах, ориентированный на интересы вкладчика. Гарантируется достаточно большая по мировым меркам сумма вклада, гарантируются депозиты не только в национальной валюте, но и в иностранной. Гарантируется не только основная сумма вклада, но и проценты, накопленные до дня отзыва у банка лицензии. Налицо ситуация, которая снимает с вкладчика необходимость размышлять и принимать ответственное решение о том, куда и когда нести деньги[13].
 
Таким образом, полностью снимать с вкладчика ответственность за принятие решения, где хранить деньги, очевидно, нельзя.
 
Методы устранения морального риска, вызванного наличием системы страхования вкладов[12, с.1]:
наличие определенного количества незастрахованных обязательств, стимулирующих надзор со стороны заинтересованной в соблюдении обязательств стороны;
использование плавающей риск-чувствительной ставки уровня страховых взносов, зависящей от степени рисковых характеристик банка;
ужесточение требований к уровню капитала банка с целью принятия банков издержек возрастающих рисков;
меры по привлечению вкладчиков к отслеживанию принятия банковских портфельных решений.
 
 
Литература
 
 
1. Марьин С. Управление банковскими рисками. // Экономика и жизнь. - 2009. - №23, с.44.
2. Банковское дело: учебник / О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, Н.И. Валенцева [и др.] ; под ред. засл. деят. науки РФ, д-ра экон. Наук, проф. О.И. Лаврушина. – 6-е изд., стер. – М. : КНОРУС, 2008. – 768 с.
3. Ельчин муслим газанфаров. Моральные риски в банковской деятельности. Наукові праці МАУП, 2010, вип. 4(27), с. 107–113
4. Институциональная экономика: учебное пособие / Одинцова М.И. М.: ГУ-ВШЭ, 2007. – 386 с.
5. Зарубежный опыт морального риска вкладчиков. RSBanki.ru – Путеводитель по российским банкам. Электронный ресурс. Режим доступа: http://rsbanki.ru/zarubezhnyj-opyt-moralnogo-riska-vkladchikov/
6. Сведения о банках, действующих на территории Республики Беларусь, их филиалах по состоянию на 24.11.2013. Национальный Банк Республики Беларусь. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.nbrb.by/system/banks.asp
7. Рейтинг банков Беларуси. Myfin.by. Электронный ресурс. Режим доступа: http://myfin.by/banki/rating/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=banki&utm_content=banki-rb&network=g&placement=&position={position}&adid=30751661164&match=b&keyword=%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8
8. Анастасия Скогорева. Вечная история too big to fail. Национальный банковскийй журнал. 10 июля 2013 г. Элеткронный ресурс. Режим доступа: http://www.nbj.ru/publs/istorija-i-sovremennost/2013/07/10/vechnaja-istorija-too-big-to-fail/index.html
9. The World's 29 Too Big To Fail Banks, JPMorgan At The Top. 11/11/2013. Forbes. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.forbes.com/sites/halahtouryalai/2013/11/11/the-worlds-29-too-big-to-fail-banks-jpmorgan-at-the-top/
10. В список системно важных международных фининститутов должны быть включены более 80 банков - глава HSBС. 30.03.2011. Банкир ру. Электронный ресурс. Режим доступа: http://bankir.ru/novosti/s/v-spisok-sistemno-vajnih-mejdynarodnih-fininstitytov-doljni-bit-vklucheni-bolee-80-bankov--glava-hsbc-9330779/
11. Действующая система гарантирования сохранности денежных средств физических лиц, размещённых на счетах и (или) в банковские вклады в РБ. Национальный банк РБ. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.nbrb.by/today/FAQ/depositsguarantee.asp
12. Тищенко Л.В. Проблема снижения морального риска при построении эффективной модели страхования банковских депозитов. Финансовые исследования. № 9. 2004.
13. Время реформировать .Отрасли и рынки / финансовый рынок . 13 Сентябрь 2012, Михаил Матовников. Экономическая по??итика:экспертный канал. Элеткронный ресурс. Режим доступа:
http://www.ecpol.ru/2012-04-05-13-45-47/2012-04-05-13-46-26/285-vremya-reformirovat.html
14. Ольшаный. А.И. Банковское кредитование: российский и зарубежный опыт. / Под ред. Е.Г. Ищенко, В.И. Алексеева. – М: Русская Деловая Литература, 1997. – 352 с.
15. Новости банков Украины и СНГ. Электронный ресурс. Режим доступа. http://ua-banker.com.ua/news/world/19670
16.Государственная политика. Новости Беларуси. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.ctv.by/banki-belarusi-s-22-yanvarya-dolzhny-ukazyvat-polnuyu-procentnyu-stavku-kotoraya-budet-otrazhat
17. Марков М. А. Бюро кредитных историй: проблемы и перспективы развития. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.finansy.ru
Загрузка...
Комментарии
Отправить